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c. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Para avaliação da performance de quaisquer fundos de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é liquida de Impostos.

d. Os fundos de investimento utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

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The Quants: How a New Breed of Math Whizzes Conquered Wall Street and Nearly Destroyed It - Scott Patterson - Equitas

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The Quants: How a New Breed of Math Whizzes Conquered Wall Street and Nearly Destroyed It – Scott Patterson

  1. Este livro é muito legal! Descreve a trajetória resumida de vários investidores lendários da indústria de fundos quantitativos, desde Ed Thorp e Jim Simons até Ken Griffin, Cliff Asness, Peter Muller, Aaron Brown e Boaz Weinstein. A segunda metade do livro é focada na dinâmica de mercado que afetou os fundos quantitativos a partir do colapso dos dois hedge funds da Bear Sterns em 2007 e durante a crise de 2008. Como o livro foi escrito logo após a crise, quando a maioria do fundos quantitativos havia levando um “tombo” considerável, a história ficou incompleta. Está na hora de sair uma versão atualizada analisando como esses personagens evoluíram, o que aconteceu com a Citadel do Ken Griffin desde 2014, a performance impressionante do Medallion Fund e o crescimento da AQR do Cliff Asness, desde então. Descreve a trajetória resumida de vários investidores lendários da indústria de fundos quantitativos, desde Ed Thorp e Jim Simons até Ken Griffin, Cliff Asness, Peter Muller, Aaron Brown e Boaz Weinstein. A segunda metade do livro é focada na dinâmica de mercado que afetou os fundos quantitativos a partir do colapso dos dois hedge funds da Bear Sterns em 2007 e durante a crise de 2008. Como o livro foi escrito logo após a crise, quando a maioria do fundos quantitativos havia levando um “tombo” considerável, a história ficou incompleta. Está na hora de sair uma versão atualizada analisando como esses personagens evoluíram, o que aconteceu com a Citadel do Ken Griffin desde 2014, a performance impressionante do Medallion Fund e o crescimento da AQR do Cliff Asness, desde então…

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